| Identifikační kód |
RIV/67985556:_____/04:00411503 |
| Název v anglickém jazyce |
Multiple regime-switching models in finance |
| Druh |
D - Stať ve sborníku |
| Jazyk |
eng - angličtina |
| Obor - skupina |
B - Fyzika a matematika |
| Obor |
BA - Obecná matematika |
| Rok uplatnění |
2004 |
| Kód důvěrnosti údajů |
S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
| Počet výskytů výsledku |
2 |
| Počet tvůrců celkem |
3 |
| Počet domácích tvůrců |
1 |
| Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců |
Magda Komorníková (státní příslušnost: CZ - Česká republika, domácí tvůrce: A, vedidk: 3521702)
T. Bognár (státní příslušnost: SK - Slovenská republika)
J. Komorník (státní příslušnost: SK - Slovenská republika) |
| Popis výsledku v anglickém jazyce |
Although many of the models commonly used in empirical finance are linear and crisp, the nature of financial data suggests that nonlinear (crisp or fuzzy) models are more appropriate. In this paper we have calculated and compared several LSTAR models forexchange rates between the Slovak Crown and Euro. Model selection has been based on measures of in-sample fit. |
| Klíčová slova oddělená středníkem |
time series; non-linear model; multiple regime-switching model; LSTAR; SETAR |
| Stránka www, na které se nachází výsledek |
- |
| Odkaz na údaje z výzkumu |
- |