| Identifikační kód |
GA402/08/1237 |
| Důvěrnost údajů |
S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných
informačních systémů včetně mezinárodních |
| Název projektu v původním jazyce |
Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv |
| Název projektu anglicky |
Application of complex Lévy processes in modeling of financial assets prices |
| Poskytovatel |
GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program |
GA - Standardní projekty (1993 - 2050) |
| Kategorie VaV |
ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor - skupina |
A - Společenské vědy |
| Hlavní obor |
AH - Ekonomie |
| Vedlejší obor |
- |
| Další vedlejší obor |
- |
| Zahájení řešení |
01.01.2008 |
| Ukončení řešení |
31.12.2010 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory |
16.04.2010 |
| Číslo smlouvy |
402/08/1237 |
| Poslední stav řešení |
U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) |
| Finance projektu | 2008 | 2009 | 2010 | celkem |
|---|
| Výše podpory z národních zdrojů | 916 000,00916 | 950 000,00950 | 1 004 000,001004 | 2 870 000,002870 | | Výše podpory z veřej. zahraničních zdrojů *** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Celkové uznané náklady | 916 000,00916 | 950 000,00950 | 1 004 000,001004 | 2 870 000,002870 | | Typ | čerpané | čerpané | čerpané | |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
*** Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů je sledována od období sběru 2020 |
|
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů »
| Skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů | 2008 | 2009 | 2010 | celkem |
|---|
| Finance | 916 000,00916 | 950 000,00950 | 1 004 000,001004 | 2 870 000,002870 |
|
| Druh soutěže |
VS - Veřejná soutěž |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích |
SGA02008GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce |
V souvislosti s rostoucí volatilitou a vzájemnou provázaností dílčích segmentů finančních trhů roste potřeba existence modelu, který by umožnil efektivní a jednoznačné modelování vývoje primárních finančních veličin a zároveň by jeho vyjádření bylo dostatečně srozumitelné. Jako zajímavé alternativy vůči standardním modelům se ukázaly zejména modely z obecné skupiny Lévyho procesů, které umožňují modelovat i vyšší momenty pravděpodobnostního rozdělení výnosů (šikmost a špičatost), zpravidla prostřednictvím nekonečné intenzity skoků a případně se tak zcela obejít bez difúzní složky. Nevýhodou těchto moderních modelů je jejich složitost a nedostatečné prozkoumání efektivních postupů souvisejícího modelování a oceňování. Podstatou projektu je modelování vývoje finančních aktiv samostatně i v rámci portfolií při zohlednění šikmosti a špičatosti pravděpodobnostního rozdělení vykazovaného výnosy finančních aktiv (akcie, dluhopisy, měny, úrokové sazby, komodity, deriváty) jak v reálném prostředí, |
| Cíle řešení v anglickém jazyce |
In the context of increasing volatility and linkage of particular financial market segments the need for a model, that should allow us to model the evolution of primary financial quantities efficiently and, at the same time, would be relatively simple tounderstand, has grown substantially during last years. As a very interesting alternative to standard models, models of a broad group of so called Lévy family, which allow us to model also higher moments of probability distribution (skewness and kurtosis)usually through jumps of infinite intensity, can be regarded. However, a big drawback of such models is their complexity, complicated calibration and poor examination of feasible modelling and pricing techniques.The project targets on modelling of the evolution of financial asset prices and their portfolios respecting also the higher moments (skewness and kurtosis) of both the true and risk-neutral probability distribution of asset returns (equities, bonds, currencies, interest rate, commodities, |
| Klíčová slova v anglickém jazyce |
financial asset; financial derivative; financial modeling; Lévy model family; skewness and kurtosis |
| Kontrolní číslo stavu projektu v letech |
2008: 167348929
2009: 68730220
2010: 158582917
2011: 176590736 |
| Datum dodání posledního záznamu o projektu |
09.02.2015 |
| Systémové označení dodávky dat |
CEP11-GA0-GA-U/03:3 |