| Identifikační kód |
GA20-16764S |
| Důvěrnost údajů |
S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných
informačních systémů včetně mezinárodních |
| Název projektu v původním jazyce |
Zobecněný přístup ke stochastické dominanci: teorie a finanční aplikace |
| Název projektu anglicky |
A generalized approach to stochastic dominance: theory and financial applications |
| Poskytovatel |
GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program |
GA - Standardní projekty (1993 - 2050) |
| Kategorie VaV |
ZV - Základní výzkum |
| Hlavní vědní obor |
50206 - Finance |
| Vedlejší vědní obor |
- |
| Další vedlejší vědní obor |
- |
| Zahájení řešení |
01.01.2020 |
| Ukončení řešení |
31.12.2022 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory |
12.04.2022 |
| Číslo smlouvy |
20-16764S |
| Poslední stav řešení |
O - Ukončený projekt s odloženým hodnocením, který byl ukončen v roce předcházejícím roku sběru dat, uvádí se údaje o projektu za poslední rok řešení, dodávají se údaje pro ukončené a zastavené projekty (relevantní pouze pro typ programu G – grantový program) |
| Finance projektu | 2020 | 2021 | 2022 | celkem |
|---|
| Výše podpory z národních zdrojů | 1 550 000,001550 | 1 681 396,691681 | 1 657 000,001657 | 4 888 396,694888 | | Výše podpory z veřej. zahraničních zdrojů *** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Celkové uznané náklady | 1 550 000,001550 | 1 681 396,691681 | 1 657 000,001657 | 4 888 396,694888 | | Typ | čerpané | čerpané | čerpané | |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
*** Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů je sledována od období sběru 2020 |
|
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů »
| Skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů | 2020 | 2021 | 2022 | celkem |
|---|
| Finance | 1 550 000,001550 | 1 681 396,691681 | 1 657 000,001657 | 4 888 396,694888 |
|
| Druh soutěže |
VS - Veřejná soutěž |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích |
SGA0202000001 - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce |
Inspirováni konceptem „téměř“ stochastické dominance, cílíme na studium skupiny stochastického porovnání, které jsou schopné zachytit preference investorů se specifickým postojem k riziku a zahrnují preference dle stochastické dominance od prvého řádu k druhému řádu a dále. Rovněž plánujeme se zaměřit na parametrická rozdělení pravděpodobnosti, vhodná zejména při modelování finančních dat, a odvodit podmínky dominance s ohledem na jejich parametry. Tento parametrický přístup může být dále rozšířen do inferenčního rámce za účelem testování vztahů dominance mezi páry empirických rozdělení pravděpodobnosti. Konečně se zaměříme rovněž na využití vyvinutých metod v rámci řešení problému výběru portfolia. |
| Cíle řešení v anglickém jazyce |
Drawing inspiration from the concept of almost stochastic dominance, we aim at studying families of stochastic orders that are able to capture the preferences of investors who have an “almost” delineated attitude toward risk, covering preferences from the first order stochastic dominance to the second, and beyond. Moreover, we plan to focus on parametric families of distribution, which may be especially suitable to model financial data, and derive dominance conditions with respect to their parameters. Such parametric approach can be also extended to an inferential framework, in order to test dominance relations between a pair of empirical distributions. Finally, we aim at applying the developed methodologies to portfolio selection problem. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce |
stochastic dominance;portfolio selection;risk attitude;parametric distributions |
| Kontrolní číslo stavu projektu v letech |
2020: 190712444 ( v1.0 )
2021: 190719885 ( v1.0 )
2022: 190738371 ( v2.0 )
2023: 190747933 ( v1.0 ) |
| Datum dodání posledního záznamu o projektu |
26.06.2023 |
| Systémové označení dodávky dat |
CEP23-GA0-GA-R |