Informační systém výzkumu,
vývoje a inovací

Centrální evidence projektů

Jednoduché vyhledávání

Zpět na hledáníGA18-02739S - Stochastická optimalizace v ekonomických procesech (2018-2023, GA0/GA)

Identifikační kód GA18-02739S
Důvěrnost údajů S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných informačních systémů včetně mezinárodních
Název projektu v původním jazyce Stochastická optimalizace v ekonomických procesech
Název projektu anglicky Stochastic Optimization in Economic Processes
Poskytovatel GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Program GA - Standardní projekty  (1993 - 2050)
Kategorie VaV ZV - Základní výzkum
Hlavní vědní obor 10103 - Statistics and probability
Vedlejší vědní obor -
Další vedlejší vědní obor -
Zahájení řešení 01.01.2018
Ukončení řešení 31.12.2023
Datum posledního uvolnění účelové podpory 24.04.2020
Číslo smlouvy 18-02739S
Poslední stav řešení O - Ukončený projekt s odloženým hodnocením, který byl ukončen v roce předcházejícím roku sběru dat, uvádí se údaje o projektu za poslední rok řešení, dodávají se údaje pro ukončené a zastavené projekty (relevantní pouze pro typ programu G – grantový program)
Kčtis. Kč **
Finance projektu		201820192020202120222023celkem
Výše podpory z národních zdrojů1 107 000,0011071 100 000,001100969 000,009690,0000,0000,0003 176 000,003176
Výše podpory z veřej. zahraničních zdrojů ***0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
Ostatní veřejné zdroje financování------423 000,00423
Celkové uznané náklady1 248 000,0012481 241 000,0012411 110 000,0011100,0000,0000,0003 599 000,003599
Typčerpanéčerpanéčerpané---

** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
*** Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů je sledována od období sběru 2020

Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů »
Druh soutěže VS - Veřejná soutěž
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích SGA0201800001 - Veřejná soutěž (GA0/GA)
Cíle řešení v původním jazyce Vícekriteriální stochastické optimalizační úlohy odpovídají ekonomickým situacím, ve kterých ekonomický proces závisí na náhodném a deterministickém parametru; deterministický parametr je možné určit pomocí deterministické vícekriteriální úlohy závisející na pravděpodobnostní míře. V aplikacích však velmi často skutečná pravděpodobnostní míra je trochu odlišná, musí být nahrazena empirickou nebo dokonce z výpočetních důvodů aproximována jednodušší. V důsledku této skutečnosti ekonomické situaci odpovídají dvě optimalizační úlohy (skutečná a aproximativní). Cílem grantového projektu je zkoumat vzájemný vztah těchto úloh; speciálně úlohy s podmínkami ve tvaru stochastické dominance, pravděpodobnostních omezení a kritérií zahrnujících nelineární závislosti na míře.
Cíle řešení v anglickém jazyce Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with respect to multi-objective optimization problem depending on the probability measure. In applications very often the actual probability measure is a little perturbed, has to be replaced by empirical one or for numerical reasons has to be approximated by a simpler one. Consequently, two multi-objective stochastic optimization problems (real and approximative) correspond to the original situation. The aim of the grant project is to focus on the investigation of the relationship between them, especially in the cases of stochastic dominance constraints, probability constraints and rather general objectives (including nonlinear dependence on the measure).
Klíčová slova v anglickém jazyce economic processes;stochastic optimization;multiobjective decision;stochastic dominance;stability;nonlinear dependence;empirical estimates
Kontrolní číslo stavu projektu v letech 2018: 190687500 ( v1.0 )
2019: 190697495 ( v1.0 )
2020: 190708430 ( v1.0 )
2021: 190722158 ( v1.0 )
2022: 190731251 ( v1.0 )
Datum dodání posledního záznamu o projektu 22.02.2022
Systémové označení dodávky dat CEP22-GA0-GA-R

Účastníci projektu

Počet příjemců 1
Počet dalších účastníků projektu 0
Příjemce Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
ŘešitelRNDr. Vlasta Kaňková, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika, vedidk: 3044947)

Kčtis. Kč **
Finance účastníků projektuPoznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013, prostředky ze zahraničních zdrojů od roku 2020

Celkové uznané náklady201820192020202120222023
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.1 248 000,0012481 241 000,0012411 110 000,0011100,0000,0000,000
Výše podpory z národních zdrojů201820192020202120222023
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.1 107 000,0011071 100 000,001100969 000,009690,0000,0000,000
Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů201820192020202120222023
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.0,0000,0000,0000,0000,0000,000
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce201820192020202120222023
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.0,0000,0000,0000,0000,0000,000

** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa

Zobrazit skutečně čerpané prostředky z národních zdrojů na účastníka »

Výsledky projektu v RIV

Počet výsledků projektu v RIV celkem 23
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/18:00493451 - Problem of competing risks with covariates: Application to an unemployment study (2018)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/18:00493556 - Risk-sensitive and Mean Variance Optimality in Continuous-time Markov Decision Chains (2018)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/18:00493605 - Multi-Objective Optimization Problems with Random Elements - Survey of Approaches (2018)
Výsledek druhu J RIV/67985556:_____/18:00498944 - On quantile optimization problem based on information from censored data (2018)
Výsledek druhu J RIV/67985556:_____/18:00500232 - Models of mixtures of hazard rates with application to reliability analysis (2018)
Výsledek druhu J RIV/67985556:_____/18:00502902 - Risk-sensitive Average Optimality in Markov Decision Processes (2018)
Výsledek druhu J RIV/67985556:_____/18:00502907 - Stochastic optimization problems with second order stochastic dominance constraints via Wasserstein metric (2018)
Výsledek druhu J RIV/67985556:_____/19:00505982 - Statistical analysis and application of competing risks model with regression (2019)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/19:00509032 - Application of the Cox regression model with time dependent parameters to unemployment data (2019)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/19:00509816 - Optimization of costs of preventive maintenance (2019)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/19:00517875 - Second Order Optimality in Markov and Semi-Markov Decision Processes (2019)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/19:00518579 - Mean-Risk Optimization Problem via Scalarization, Stochastic Dominance, Empirical Estimates (2019)
Výsledek druhu J RIV/67985556:_____/20:00525189 - Discrete random processes with memory: Models and applications (2020)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/20:00532129 - Bivariate Geometric Distribution and Competing Risks: Statistical Analysis and Application (2020)
Výsledek druhu O RIV/67985556:_____/20:00533829 - A model of random walk with varying transition probabilities (2020)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/20:00536237 - A Note on Stochastic Optimization Problems with Nonlinear Dependence on a Probability Measure (2020)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/20:00536246 - Risk-Sensitivity and Average Optimality in Markov and Semi-Markov Reward Processes (2020)
Výsledek druhu O RIV/67985556:_____/20:00536251 - Central Moments and Risk-Sensitive Optimality in Continuous-Time Markov Reward Processes (2020)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/20:00537227 - Use of the BCC and Range Directional DEA Models within an Efficiency Evaluation (2020)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/21:00583660 - Central Moments and Risk-Sensitive Optimality in Markov Reward Processes (2021)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/22:00561011 - Analysis of Impact of Covariates Entering Stochastic Optimization Problem (2022)
Výsledek druhu J RIV/67985556:_____/23:00561677 - A model of discrete random walk with history-dependent transition probabilities (2023)
Výsledek druhu D RIV/67985556:_____/23:00583619 - Ambiguity in Stochastic Optimization Problems with Nonlinear Dependence on a Probability Measure via Wasserstein Metric (2023)
Vyhledávání ...