| Identifikační kód |
GA17-19981S |
| Důvěrnost údajů |
S - Není předmětem státního či obchodního tajemství a data lze v souladu s právními předpisy poskytnout do veřejně přístupných
informačních systémů včetně mezinárodních |
| Název projektu v původním jazyce |
Finanční aplikace stochastického uspořádání |
| Název projektu anglicky |
Financial applications of stochastic ordering rules |
| Poskytovatel |
GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program |
GA - Standardní projekty (1993 - 2050) |
| Kategorie VaV |
ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor - skupina |
A - Společenské vědy |
| Hlavní obor |
AH - Ekonomie |
| Vedlejší obor |
- |
| Další vedlejší obor |
- |
| Zahájení řešení |
01.01.2017 |
| Ukončení řešení |
31.12.2019 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory |
06.05.2019 |
| Číslo smlouvy |
17-19981S |
| Poslední stav řešení |
U - Ukončený (rok ukončení projektu < rok sběru dat, v roce sběru dat již není financován ze SR) |
| Finance projektu | 2017 | 2018 | 2019 | celkem |
|---|
| Výše podpory z národních zdrojů | 1 330 000,001330 | 1 330 000,001330 | 1 330 000,001330 | 3 990 000,003990 | | Výše podpory z veřej. zahraničních zdrojů *** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Celkové uznané náklady | 1 330 000,001330 | 1 330 000,001330 | 1 330 000,001330 | 3 990 000,003990 | | Typ | čerpané | čerpané | čerpané | |
** Finance v tisících Kč jsou automaticky zaokrouhleny z částky v jednotkách Kč s přesností na 2 desetinná místa
*** Výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů je sledována od období sběru 2020 |
|
Zobrazit skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů »
| Skutečně čerpané finance projektu z národních zdrojů | 2017 | 2018 | 2019 | celkem |
|---|
| Finance | 1 330 000,001330 | 1 330 000,001330 | 1 330 000,001330 | 3 990 000,003990 |
|
| Druh soutěže |
VS - Veřejná soutěž |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích |
SGA0201700001 - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce |
Stochastické uspořádání lze obecně chápat jako řazení mezi dvěma náhodnými veličinami. V rámci tohoto projektu se soustředíme na vybraná témata finančních aplikací stochastického řazení, jako jsou (i) teoretické a praktické aspekty diversifikace portfolia, (ii) Vícerozměrné rizikové premie v rámci vícestupňové optimalizace portfolia, (iii) ALM penzijních fondů za podmínek stochastické dominance a s put opcemi, (iv) Optimální výběr konzistentní s řazením dle behaviorálních financí. Přitom míříme na vyšetření, rozvoj nových metod a empirické testování vztahů mezi optimálním výběrem, behaviorálními financemi, diversifikací portfolia, rizikovou premií na straně jedné a stochastickým řazením na straně druhé, včetně rozhodování v dynamickém vícestupňovém prostředí. Výsledky projektu budou publikovány v kvalitních impaktovaných časopisech. |
| Cíle řešení v anglickém jazyce |
Stochastic orderings are, in general, relations between two random variables. In this project we focus on selected advanced topics of stochastic ordering applications in finance, such as (i) Theoretical and practical aspects of portfolio diversiffication, (ii) Multidimensional risk premiums in multistage portfolio optimization, (iii) Pension fund ALM models with stochastic dominance constraints and put options, (iv) Optimal choices consistent with behavioral finance orderings. Consequently, we aim on investigation, developing of new methods and empirical testing of relationships among the optimal choices, behavioral finance, portfolio diversification, risk premium at one side and stochastic ordering at the other side, including decision-making in multistage environment. Project results will be published in high-level per-reviewed journals. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce |
Stochastic ordering;stochastic dominance;diversification puzzle;multistage risk premiums;pension funds |
| Kontrolní číslo stavu projektu v letech |
2017: 190678255 ( v1.0 )
2018: 190686552 ( v1.0 )
2019: 190697280 ( v1.0 )
2020: 190714813 ( v1.0 ) |
| Datum dodání posledního záznamu o projektu |
23.07.2020 |
| Systémové označení dodávky dat |
CEP20-GA0-GA-U/02:1 |